Generalized Extreme Value Distribution

释义 Definition

广义极值分布（GEV）：极值理论中的一种连续概率分布，用来刻画一组样本的最大值或最小值（如年最大降雨量、最大风速）的统计规律。它用一个形状参数把三类经典极值分布（Gumbel、Fréchet、Weibull）统一在同一框架下。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˈdʒɛnərəlaɪzd ɪkˈstriːm ˈvæljuː ˌdɪstrɪˈbjuːʃən/

例句 Examples

The generalized extreme value distribution is often used to model annual maximum rainfall.
广义极值分布常用于对年最大降雨量进行建模。

Using maximum likelihood, we fitted a generalized extreme value distribution to the block maxima and estimated the return level for a 100-year event.
我们使用极大似然法将广义极值分布拟合到分块最大值数据上，并估计了百年一遇事件的重现水平。

词源与背景 Etymology & Background

该术语由三部分构成：generalized（广义的）+ extreme value（极值）+ distribution（分布）。在极值理论（Extreme Value Theory）中，人们关注“很多次观测中的最大/最小值”。随着研究发展，统计学家将三种极值极限分布用一个带形状参数（shape parameter）的统一形式表示，因此称为“广义极值分布”。

相关词 Related Words

• Block
• Maxima
• Likelihood
• Quantile
• Tail
• Gumbel
• Frechet
• Weibull
• Return
• Extrapolation

文献与著作中的使用 Literary / Notable Works

• An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values（Stuart Coles）——系统介绍GEV与重现水平等概念。
• Modelling Extremal Events for Insurance and Finance（Embrechts, Klüppelberg, Mikosch）——在风险与保险语境中使用极值分布（含GEV相关内容）。
• Extreme Value Distributions: Theory and Applications（Kotz & Nadarajah）——专章讨论极值分布族与GEV形式。